Риск менеджмент и три кита, на которых он стоит

Риск – неотъемлемая часть современной экономики. В науке этим словом принято называть вероятное решение, которое может привести к последствиям трех типов: положительным, отрицательным или нейтральным. Даже самое строгое планирование не гарантирует достижения того результата, который ожидается. Дело в том, что рынок – это сложная система, на которую влияют поступки огромного количества людей, различные события, которые происходят в мире, и т. д. Следовательно, речь должна идти не о том, чтобы полностью избежать риска, а о том, чтобы минимизировать негативные последствия.

Для того, чтобы справиться с этой задачей, существует специальная дисциплина – риск в системе менеджмента. Она нацелена на то, чтобы снизить вероятность возникновения негативных последствий, а также минимизировать возможные потери. Этот подход базируется на строгих математических расчетах. История этого подхода насчитывает свыше двух сотен лет, хотя в современном виде он появился сравнительно недавно.

В древности люди считали, что Земля держится на трех китах. Так и вид менеджмента, о котором мы говорим, тоже базируется на трех ключевых идеях.

Первая идея – теория полезности. В середине XVIII века великий математик Д. Бернулли обратил внимание на то, что люди при принятии решений обращают внимание в первую очередь не на вероятность того или иного события, а на размеры возможных последствий.

Вторая идея – идея регрессии, разработанная Ф. Гальтоном. Согласно Гальтону, любые явления со временем возвращаются к норме, вне зависимости от того, насколько они от этой нормы отклонились.

Третья идея – принцип диверсификации, разработанный Г. Марковицем. Диверсификация предполагает грамотное распределение имеющихся капиталов. Большую пользу этот принцип приносит при формировании инвестиционных портфелей.

Таким образом, описываемый вид менеджмента сводится к грамотному использованию трех идей, лежащих в его основе. На практике все указанные идеи воплощаются с помощью инструментов. Такими инструментами могут быть отказ от риска, снижение рисков, принятие рисков, передача рисков и т. д. Профессионал способен применить заметно большее количество инструментов. Он учитывает при принятии решений организационные, социальные, политические, экономические и прочие инструменты, которые можно и нужно сочетать друг с другом. Большое влияние на принятие решений способно оказать страхование.

Похожих записей не найдено